投资组合期望收益率

    投资组合期望收益率，投资组合的期望收益。投资组合的收益率是这一投资组合股票收益率的加权平均，平均的权数是投资于每种股票的比例，投资组合的收益率如果买入股票.权效为正.如果卖空股票，权数则为负，任何情况下，投资组合的收益率权数的总和都为100%或1.00.

    哈里·马科威茨有关证券组合理论的中心观点是。认为投资者的投资愿望主要是追求高的顶期收益，投资组合的收益率一般都希望能避免带有风险。投资组合的收益率马科威茨所设计的组合棋型是提供一整套理论框架.以建立一个最佳的组合，投资组合的收益率以系统地选择证券。根据风险分散原理。投资组合的收益率应用二维规划一套复杂的数学方法，去解决如何最有效地分散组合中所包括的证券间题。

    投资组合的收益率选取较高收益的位置;已知期望收益水平就选取较低风险的位置。投资组合的收益率最小方差集合上的每个点.代表一个投资组合.投资组合权数被分配到群体中的每一股票上，最小方差集合上的每一投资组合，投资组合的收益率满足以下规则:已知一个特定的期望收益水平.在最小方差集合上的投资组合有最低的标准方差，投资组合的收益率以达到有效的股票投资收益。高效集中的投资组合有最高可能的期望收益。