通达信FINANCE(68)Delta对冲值(权证,期权)函数
通达信FINANCE(68)Delta对冲值(权证,期权)函数定义:
FINANCE(68)函数 Delta对冲值(权证,期权)
Delta值,又称对冲值,指的是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。 认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之Delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。
通达信FINANCE(68)Delta对冲值(权证,期权)函数更新时间:2018-10-18