外汇期现套利算法

    外汇期现套利算法,外汇期现套利价差外汇期现套利.是指在外汇现货和期货中网时进行方向相反的交易.即通过卖出被离估的外汇期货合约或现货.同时买人被低估的外汇期货合约或现货的方式以达到获利的目的。

    外汇期现套利在实际的市场环境中，存在交易成本和冲击成本因素.这会形响套利策略的实施。此类市场因众的存在，会使得外汇现货和期货价格的价差波动中出现一个无恋利区闻.只有当外汇期货价格超出区间范围时才会出现真正的无风险套利机会。

    外汇期货的交易成本，主要是指交易所和期货经纪商收取的佣金、中央结算公司收取的过户费等买卖期货时所产生的费用。

    外汇期货的冲击成本，又称流动性成本.主要是指规模大的套利资金进人市场后，对市场价格的冲击使交易未能按预订价位成交.从而付出更多的成本。

    外汇期现套利在什算无套利区间时.无套利区间的上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本以及冲击成本得到.无套利区间的下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交昌成本以及冲击成本得到。