套期保值原理

    套期保值原理,期货套期保值2008年是金触衍生品之年，金融危机再一次激起了人们对金融衍生品的争论.也许美国房地产泡沫的破裂是此次金触海喃的根稼所在。但不容忽视的是.对场外金融衍生品的不当使用和对金胜创新的监管映失也是导致危机扩徽的重要原因。2008年11月.中国最大的铁路运营商中铁集团以及中国铁建.在与澳元相关的结构性产品投资上.合计扭失了3.31亿美元。中国中信集团公司(Citic Group)旗下香港上市子公司中信奉，(Citic Pacific)也由于与澳元相关的交易，亏损147亿元。

    套期保值原理根据国际清算银行的统计，截至2007年底，全球三大类金融衍生品在场外和场内的交易饭比例关系分别为:利率类场外占83Y6，场内占17%货币类场外占99.4%，场内占0. 6%t股票类场外和场内各占50%。场外金触衍生品名义持仓总级为5%万亿美元，其中393万亿笑元为利率类.近60万亿美元为俏用衍生品，套期保值原理其余为货币和股票类衍生品。从场外和场内的市场结构粉，场外金触衍生品占据主导地位。