利率风险管理

    利率风险管理,利率风险管理办法在外汇交易中，银行的利率风险是指国际金融市场上利率变化时给外汇银行的以外币计值的资产和负债带来损失的可能性。在外汇银行的借贷交易中.当各种货币的资金存放利率和贷款利率不配称时，就会产生利率风险。

    利率风险管理资金存放利率和贷款的利率不匹配主要有两种情况。一种是利率性质不配称带来的利率风险。如果贷款使用固定利率，而资金来源是浮动利率，或者相反就会产生风险。例如，某外汇银行美元贷款使用固定利率，利率是5%，每半年收息一次。资金来源为浮动利率，当浮动利率水平超过5%，该银行就要亏损。利率风险管理另一种是利率的期限不配称带来的利率风险。比如银行的资金来源是I年期的固定利率.贷款也是1年期，但贷款按3个月的浮动利率计息，当一年期的固定利率低于3个月的浮动利率，没有利率风险，但以后的9个月中，由于利率是浮动的，该银行仍然面临利率风险。