持续期缺口公式

    持续期缺口公式,持续期缺口模型公式持续期也称持久期或存续期.是固定收人金融工其现金流的加权平均时间，也可以理解为金胜工具各期现金流抵补最初投人的平均时间。在计算中.持续期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现金流现谊与该金融工具现值的商之和。

    该模型认为，一家商业银行的总资产持续期是由它的各项资产持续期总和构成的，同理.银行总负债的持续期是由它的各项负债持续期总和构成的。

    融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险.这两种模型各有利弊，各有解决问题的侧重点.商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握.进人21世纪以来.资产负债管理在理论和模型上都有了新的发展，而且，对于资产负债管理的运用.已经从以商业银行为主，扩展到保险公司、共同鹅金等金融中介。