空头套期保值案例

    空头套期保值案例,空头套期保值例子假设利率预期会上升，银行持有的存款和货币市场上的借款成本会上升，银行持有的债券或固定利率的贷款价值会下降，此时银行可以运用金融期货进行空头套期保值。

    空头套期保值在银行吸收新的存款、借款或方法，新的固定利率贷款以及在银行资产组合中加人新的债券时，银行会卖出金融期货合约.然后，空头套期保值在存软与贷款接近到期或证券售出时，在期货交易所购买同样数盘的期货合约.如果市场利率如预期那样大幅度上升，空头套期保值则吸收存款的利息成本会上升，而银行持有的固定利率的贷款与证券的市场价值会下降。但这些损失基本上被期货市场上的价格收益所对冲。空头套期保值而且银行对同样的期货合约作出对冲买卖，它不必提供或接受证券，为每笔期货交易进行记录的清算公司会冲销这两笔交易。