股指期货合约价值

    股指期货合约价值,期货合约价值计算股指期货的签本条欲主要包括合的标的、合的泉数、报价单位、最小变动价位、合的月份、交易时间、每日价格最大波动限侧、最低交易保证金、最后交易日、交例日期和交侧方式等.

    I.合的标的

    股指期货合约价值沪深300股指期货合的以中证指数公司编制发布的沪深300指数作为标的指数.沪深300指致成分股获有.该指致借鉴了国际市场成熟的编制理念.采用润整殷本加权、分级命档、样本调住级冲区等先进技术拐制而成.首个股指期货合约以沪深300指数为标的物，主要羞于以下考虑:

    (1)市场检脸表明，自3g41年4月8日该指教发布以来，沪深300指致一直具有较强的市场代表性和较高的可投资性。

    (2)沪深300指数的市场反且率高，主要成分股权爪比较分放，能有效防止市场可能出现的指致操纵行为。据统计.截至2009年iv月31日。沪深指数的总市谊，益率和流通市值砚盆率的为2%.前十大成分股爪计权，灼为25%.前二十大成分股拼计权，约为37，最大权宜股招商银行的比盆为3.5%.高市场，盖率与成分股权宜分散的特点.决定了该指致有比较好的杭操纵性。

    (3)沪深300指致成分股行业分布相对均衡，拢行业周期性波动较强，以此为标的的指教期货有较好的套期保位艘果.可以润足投资者的风险，理需求.沪深指教成分殷汤盆能派、原材料、工业、金胜稼多个行业.各行业公司流通市值班盖*相对均衡。这种特点使该指数能够抵扰行业的周期性波动.并且有较好的套期保住效果.