中金所认定9大股指期货异常交易行为

    
　　10月22日下午消息，中金所发布《期货异常交易监控指引(试行)》，对期货异常交易行为的表现形态、认定标准及监管措施做出了规定，同时进一步明确了会员对客户交易行为的管理责任。

　　《期货异常交易监控指引(试行)》第五条规定除“交易所认定的其他情形”外，明确将9种情形列为股指期货异常交易行为。

　　这9种被视为异常交易行为的情形包括：

　　(一)以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖；

　　(二)委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易；

　　(三)大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格；

　　(四)大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易；

　　(五)日内撤单次数过多；

　　(六)日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大；

　　(七)两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定；

　　(八)大量或者多次进行高买低卖交易；

　　(九)通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序。

　　《期货异常交易监控指引(试行)》规定，客户出现以上所列异常交易行为之一的，交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施；情节严重的，交易所可以根据《中国金融期货交易所交易规则》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定采取相应监管措施或者纪律处分措施；涉嫌违反法律、法规、规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。

　　《期货异常交易监控指引(试行)》规定，会员具有“未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管信息或者书面决定；未采取有效措施制止客户异常交易行为；未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易”等情形，视为违规。

　　《期货异常交易监控指引(试行)》称，对以上情形，交易所可以责令其整改，并按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》、《中国金融期货交易所会员管理办法》等规定，采取相应监管措施或者纪律处分措施，可以同时向中国证监会提交减少会员分类评价分值的自律监管建议函。