专家:量化投资能跑赢巴菲特
“情绪波动”咋治——
量化投资咬定大概率
据白仲光介绍，建立在现代统计学、数学和信息技术基础上的数量化投资有三个方面的强大优势：1、及时快速地跟踪市场变化，不断寻找、发现获得超额收益的新交易机会；2、准确客观评价交易机会，克服人为的主观偏差；3、在控制风险的条件下，充当准确实现分散化投资目标的工具。白仲光认为，传统的主动投资以研究决策的深度见长，但研究决策的广度则受到人类思维容量的极大限制，而且投资者在主观认知上的偏差和情绪化波动，也容易导致投资良机的丧失。量化投资则大大拓展了获取信息和决策的广度，可以从海量的历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并运用数学模型将资金筹码分散押在这些策略上，努力克服市场情绪的侵蚀，从而“把对未来市场的预见转化为高回报”。
“市场西瓜”怎拣——
精细投资跑赢巴菲特
在白仲光看来，主动型投资就像一场“拣西瓜”的比赛，现在剩下的西瓜越来越小，“拣西瓜”的工具与方法就成了制胜因素，依靠量化投资的精细化管理来提升业绩显得日趋重要。量化基金经理把他们的见解与计算机技术、统计技术等结合起来，可以将自己的研究和视野扩展到有数据支持的任何细微之处，因此获取超额收益的概率自然也得到了极大的提升。以国际上最知名的量化投资大师Simmons为例，他的团队在实验室中用数量化模型、程序同时监测着全球各大主流市场的短暂的赚钱机会，从股票到商品再到衍生品市场，从而创出了远超股神巴菲特的极高的收益率。
“首吃螃蟹”是谁——
国内首只量化属长盛
白仲光表示，数量化投资在国内A股市场刚开始起步，有着广阔的发展空间和投资需求。长盛基金在国内率先启动数量化投资的研究，早在2005年就开始组建金融工程部，进行国内A股市场数量化策略与模型的研究。据了解，长盛基金金融工程数据与策略模拟平台在国内处于领先水平，可在几分钟之内完成某项策略的历史模拟分析，准确评价其有效性和可行性，从而高效发掘获取投资收益的机会。继一日募集超百亿的创新型产品长盛同庆基金之后，长盛再度推出创新精品长盛量化红利策略基金，这是国内首只运用量化策略进行红利股票投资的基金产品，将以量化红利选股为主要投资决策基础，辅以投资管理人对市场及行业预期的判断因素，进而分享长期中国经济成长及股票市场的红利回报。
量化投资咬定大概率
据白仲光介绍，建立在现代统计学、数学和信息技术基础上的数量化投资有三个方面的强大优势：1、及时快速地跟踪市场变化，不断寻找、发现获得超额收益的新交易机会；2、准确客观评价交易机会，克服人为的主观偏差；3、在控制风险的条件下，充当准确实现分散化投资目标的工具。白仲光认为，传统的主动投资以研究决策的深度见长，但研究决策的广度则受到人类思维容量的极大限制，而且投资者在主观认知上的偏差和情绪化波动，也容易导致投资良机的丧失。量化投资则大大拓展了获取信息和决策的广度，可以从海量的历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并运用数学模型将资金筹码分散押在这些策略上，努力克服市场情绪的侵蚀，从而“把对未来市场的预见转化为高回报”。
“市场西瓜”怎拣——
精细投资跑赢巴菲特
在白仲光看来，主动型投资就像一场“拣西瓜”的比赛，现在剩下的西瓜越来越小，“拣西瓜”的工具与方法就成了制胜因素，依靠量化投资的精细化管理来提升业绩显得日趋重要。量化基金经理把他们的见解与计算机技术、统计技术等结合起来，可以将自己的研究和视野扩展到有数据支持的任何细微之处，因此获取超额收益的概率自然也得到了极大的提升。以国际上最知名的量化投资大师Simmons为例，他的团队在实验室中用数量化模型、程序同时监测着全球各大主流市场的短暂的赚钱机会，从股票到商品再到衍生品市场，从而创出了远超股神巴菲特的极高的收益率。
“首吃螃蟹”是谁——
国内首只量化属长盛
白仲光表示，数量化投资在国内A股市场刚开始起步，有着广阔的发展空间和投资需求。长盛基金在国内率先启动数量化投资的研究，早在2005年就开始组建金融工程部，进行国内A股市场数量化策略与模型的研究。据了解，长盛基金金融工程数据与策略模拟平台在国内处于领先水平，可在几分钟之内完成某项策略的历史模拟分析，准确评价其有效性和可行性，从而高效发掘获取投资收益的机会。继一日募集超百亿的创新型产品长盛同庆基金之后，长盛再度推出创新精品长盛量化红利策略基金，这是国内首只运用量化策略进行红利股票投资的基金产品，将以量化红利选股为主要投资决策基础，辅以投资管理人对市场及行业预期的判断因素，进而分享长期中国经济成长及股票市场的红利回报。