什么是回溯测试

  什么是回溯测试？回溯测试有用吗。模型验证属于一般性的、检验一个模型是否合适的过程.这个过程可以通过一系列的工具来完成。这些工具包含:回溯测试、压力侧试、独立审查与监控。回溯测试是一种正常的、隶属于计量工具框架下的方法.它采用验证的方法来看实际发生的损失是否与预期的相吻合。这种方法包含系统地比较历史上计算的在险价值(VaR)预测与实际发生的资产组合损益之间的偏差    对于在险价值模型质最测试如何，必须通过如下方法来进行验证:比较每天运用模型计算的潜在市场风险值测试，将其与实际资产组合发生的价值变化(回溯侧试)相比较。如果后者超过了前者.就需要基金及时地对采用的风险模型进行适当的测试调整.

    运用在险价值测试作为风险披露或者是风险管理的工具不仅是出于基金公司内部的要求.这种方法同样也受到外部机构的欢迎，例如.监管机构、审计机构、投资者、贷款提供方以及评级机构等.为了简单化，回溯测试倾向于评价风险模型是否提供准确的估计。

    始发于美国的次贷危机.让人们更加坚定了要估计在极端情况下资产组合风险的发展状况.在险价值不是一个“稳定”的风险侧度测试，原因在于其并不满足次可加的条件。