期现套利策略

    期现套利策略,期现套利实战股指期货同摸拟指数的现货股泉组合之间的套利称为期现套利。期现套利策略由于股指期货和现货指数之间存在密切的关系，期现套利策略一丝两者之间出现价格偏离现象.且偏离程度超过交易成本，就产生了套利机会。投资者可以同时买人被低估的一方，卖出被高估的另一方，并在股指期货到期日或到期日前且股指期货回归均衡价格之时，进行反向交易，从中套取利润。

    期现套利策略且体来说，当期货实际价格高于合理价格时，投资者可以在期货市场卖空期货。公司时在现货市场买进现货，在期货到期之前进行相反的操作以赚取差倾利润.这种套利策略一般称为正向套利，反之.当期货实际价格低于合理价时.投资者可以在期货市场关人期货.问时在现货市场尖出现货，在到期之前反向平仓即可赚取差抓利润.这种套利策略称为反向套利。