期货价差套利概念

    期货价差套利概念,期货价差套利沪铝下方支撑较强。沪铝期现价差虽然也有所上升达到一230，但并未偏离正常区间。库存方面沪铝11月20口库存较上周减少2000吨左右。期货价差套利鉴于沪铝价格近期一直处于震荡状态，涨幅有限，下方支撑较强，因而如果后期价格下跌，回调空间也是有限的。

    由于锌铝跨品种套利中价差并没有必然的回归关系，期货价差套利很大程度上是依据对品种间强弱走势的判断来进行套利操作。因此，对于买铝卖锌的操作.操盘人士显得较为谨慎，投人的资金也相对较少。根据所制定的套利方案，24日在价差为-262。期货价差套利时首先建立了1/3的仓位，建仓时遵循数量相等原则，买人30手沪铝的同时卖出3。手沪锌，止预位和止盈位分别设定为一300。期货价差套利和一2000,损益比约为1:2。持仓过程中，在价差达到一2850附近时，根据对基本面和技术面的判断选择了加仓3。手。至12月10日.价差一度回升至一190。附近.依照套利方案.该投资公司于当天对双边头寸进行了平仓，期货价差套利期货价差套利平仓平均价差在一198。左右，短短半个月时间整体收益率在8%左右.可见，风险较高的跨品种套利，其范含的收益也可能较高。