期权gamma是什么意思
期权Gamma( r)的含义。Gamma表示期权的Delta的变化相对于外汇市场即期汇率变化的敏感性,即在即期汇率改变一个基本单位时,Delta的变化程度。 Gamma的计算同样可利用期权定价模型进行数学推导得出。 根据即期汇率变化而对Delta产生的影响,Gamma可有正负之分:持有期权时为正值,卖出期权时为负值。
Gamma(r)的特征
1.其他条件相同,平价期权的Gamma值大于有利价和不利价期权。
2.其他条件相同,期权的有效期限越长.Garmi。越小。