期现套利案例

    期现套利案例,期现套利风险按照期货市场的一般规律，当期货合约到期时，期货价格与现货价格应趋同，不应有太大的差价.一旦出现期货合约临近到期时与现货价格有较大差距的情况，便可进行期现套利交易。

    期现套利案例进行期现套利的关键是对基差变化的把握。从理论上讲，在期货合约到期时，如果基差不是零，应可以进行期现套利交易。当期货合约到期时，期货价格明显高于现货价格，期现套利案例便可组织现货注册仓单，在期货市场卖出商品，赚取期货与现货之间的差价;相反，当期货价格明显低于现货价格时，便可从期货市场中买人商品，在现货市场中销售，同样可以赚取差价.