股指期货套利原理

    第一，跨股指期货套利原理市套利。当股指期货的实际价格与股指股指期货套利案例期货的理论价格产生严重偏差.而且此偏差大于投资者同时参与股票现货市场和期指市场的交易成本时，投资者可进行跨股票现货市场和期指ill场的套利交易，以赚取风险较小的利润。

 

    第二，跨期套利。跨期套利是指利用股指期货不同月份合约之间的价格差进行相反交易从中获利.其体又分为多头跨期套利和空头跨期套利.当股票市场趋势向上时.交刽月份较远的股指期货合约价格会比近期月份的股指期货合约的价格更易迅速上升，投资者可进行多头跨期套利操作，卖出近期月份合约买人远期月份合约获利.相反，在股系市场趋势向一下时.套利者买进近期月份的股指期货合约，卖出远期月份的股指期货合约进行空头套期获利。

 

    第三.跨品种套利。跨品种套利是套利者对两种股指期货品种1.1时进行方向相反的交易。套利者进行跨品种套利交易时.着眼点不在于股票市场上涨或下跌的整体运动方向.关键是相对于另一种股指期货合约而言.某种股指期货合约在多头市场上是否上涨幅度较大或在空头市场中下跌幅度较小.由此确定该种股指期货合约是否为强势合约。

 

股指期货套利原理，股指期货套利案例更新时间:2018-05-25 13:38:52