组合投资理论

    在证券投资中，人们一方面要获利最大，组合投资理论,另一方面又要风阶最小，基金投资理念，而实际上获利与风险密切相关，且常呈正相关关系.这是一个矛盾，为解决此矛盾就要探出一些理论以作科学的投资选择。证券投资组合是一种解决矛盾的基本方法。马柯维茨的证券组合理论思想是在给定风险水平的基础上.通过组合使预期收益最大，或在既定顶期收益率的基础上，通过组合谋求风险最小。理论假设：(1)假设证券市场有效，收益与风险可测。(2)假设投资者可对各证券及组合的收益与风险定量分析。(3)假设投资者都力求高收益和低风险。证券投资组合可降低投资风险，随着组合中证券种类的增加，甚至可基本消除其非系统风险。但能使风险降低多少，还应具体分析。