山证双剑合璧组合:主动配置+量化选股,震荡市下进退两宜

组合简介

    震荡市下,题材加速轮动,主动选股难度加大。

    山证双剑合璧组合力求将定性策略分析与量化选股方法有机结合:(1)主动研判未来市场趋势与优势行业,确定投资组合的整体仓位、底仓配置标的、与进攻仓位量化选股的范围;(2)定量选股:从公司财报及交易数据中挖掘影响股价的关键因子,量化为指标评分体系,并据此筛选出未来一个月内更具进攻性的股票组合。

    双剑合璧组合拟定初始资金5000万元,标的数目在25只以内,业绩基准为沪深300指数收益,wind终端模拟交易。

    底仓25%-35%,进攻仓位0%-60%。底仓配置方向为景气走升行业、可中期持有的价值蓝筹(食品饮料、农林牧渔、小家电、医药、大金融等);进攻仓位配置方向为九大战略新兴产业(详见附录),通过量化选股策略筛选高成长、弹性大、活跃交易的小盘股。