东海证券金融工程日报

主要指数

    最新一个交易日,各指数表现不佳,除上证指数外(0.07%),其他指数均告下跌,创业板指数跌幅居前(-1.02%);最新5个交易日,上证50表现强势(4.64%),中证500走势较弱(-2.31%);最新22个交易日,上证50上涨明显5.39%,中证500(-5.25%)和金融指数(-4.71%)走势较弱。

    行业

    最新一个交易日,各行业指数涨跌互现,家用电器行业涨幅居前(0.94%),电子行业跌幅最大(-1.08%);最近5个交易日,银行、非银金融、分别上涨5.10%、5.04%,居于涨幅前列,其他行业大多下跌,国防军工跌幅最大(-4.61%);近一个月来,除银行(5.24%)、非银金融(5.57%)、两个行业上涨外,其他行业均告下跌,国防军工重挫18.71%。

    两融

    5月25日两融余额为8754.9亿元,其中融资余额8702.4亿元,略微下降;融券余额52.5亿元,小幅增加。行业中,非银、房地产、医药生物的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。

    股指期货

    最新一个交易日,当前主力合约IH1706、IC1706处于负基差,IC1706负基差较昨日有较大收敛,IF1706基差为正,处于零值附近。

    期权

    最新交易日中国波指和期权隐含波动率小幅波动。最新交易日的期权虚值结构中,远月沽虚值与远月购虚值基本相同,沽12月2.45元行权价合约的虚值(时间成本)最大(百分比表示3.07%)。6月沽虚值大于近月购虚值,沽6月2.45元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.93%)。购6月、购7月、购9月部分合约虚值仍然显示为负,看空气氛仍浓。