东海证券金融工程日报

主要指数。

    最新一个交易日,仅有创业板指数(0.48%)和中证500(0.16%)微涨,其余各指数普遍下跌,上证50跌幅最大(-1.28%);最新5个交易日,除创业板指数下跌(-0.52%)外,其余各指数均上涨,其中金融指数涨幅最大(2.54%);最新22个交易日,各指数除创业板指数下跌(-5.27%)外,其余各指数均上涨,其中金融指数涨幅最大(11.93%)。

    行业。

    最新一个交易日,各行业涨跌不一,钢铁涨幅最大(3.31%),电子、非银金融、家用电器和银行跌幅超过1.00%,银行下跌最多(-1.55%);

    最近5个交易日,各行业涨跌不一,钢铁涨幅最大(11.60%),国防军工跌幅最大(-3.98%);近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属和钢铁上涨明显,涨幅分别为22.04%和18.87%,计算机跌幅最大(-6.02%)。

    两融。

    8月2日两融余额为9062.12亿元,继续上涨,其中融资余额9012.73亿元,融券余额49.39亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。

    股指期货。

    最新一个交易日,当前主力合约IH1708基差回落至负基差,对应年化对冲成本为0.02%。IC1708及IF1708仍处于负基差 ,负基差较昨日有所扩大,年化对冲成本分别为7.85%和10.95%。

    期权。

    最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.83%)。近月合约中购8月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.31%)。最近几个月合约的购虚值普遍抬升,市场存在看多气氛。