长江金工产品跟踪:产品组合报告

本周策略表现

    本周社交自媒体选股策略绝对收益0.22%,超额收益0.05%。资金流向选股策略和多因子策略的绝对收益分别为-1.06%和-0.66%,超额收益分别为-1.24%和0.10%。

    产品组合报告要点

    我们将各类选股、择时等策略产品化,以标准化的产品代码、标准化的产品展示方式公布策略的构建逻辑与历史回测表现。各组合表现会在Wind 的组合管理(PMS)中展现,只需按组合代码查询即可(查询时请注意去除“ _ ”)。

    根据产品特性,本系列报告将周期性地在策略调仓前一日发布选股策略的调仓、择时策略的买卖点,以实现样本外跟踪策略表现目的。根据事前的调仓与买卖点,跟踪策略后续表现,并在下一次跟踪报告中公布跟踪结果。

    未来我们会开发更多的选股、择时策略。并且,在跟踪原有策略的同时,对各策略的表现进行评估,并不断地改进。