多因子周报:低估值因子收益持续,小规模因子依旧低迷

最近十日收益最高的是低估值因子,年化收益为37.28%;次高为反转因子,年化收益为26.48%;最差为小规模因子,年化收益为-26.34%。

    最近一月收益最高的是反转因子,年化收益为15.07%;次高为动量因子,年化收益为12.69%;最差为小规模因子,年化收益为-8.27%。

    最近三月收益最高的是动量因子,年化收益为17.88%;次高为低流动性因子,年化收益为14.43%;最差为小规模因子,年化收益为-9.30%。

    最近六月收益最高的是低流动性因子,年化收益为10.34%;次高为动量因子,年化收益为7.67%;最差为小规模因子,年化收益为-5.57%。

    最近十二月收益最高的是低流动性因子,年化收益为10.78%;次高为高ROE因子,年化收益为5.31%;最差为小规模因子,年化收益为-5.23%。