国信金工-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.49%

量化模型1号选股模型历史绩效。

    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑输市场0.49%。

    本周(截止到2018年1月12日)组合获得超额收益-0.49%。模拟组合绝对收益为1.59%,沪深300指数涨幅为2.08%。组合的超额收益为-0.49%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:0.03%、-0.29%、-0.17%、-0.03%、-0.05%。

    本期模拟组合绝对收益为4.96%,超额收益为-0.71%。

    截止至2018年1月12日收盘,模拟组合总体收益为4.96%,跟踪标的指数沪深300收益为5.71%,超额收益为-0.71%。

    模拟组合月度收益情况。

    截止至2018年1月12日模拟组合在最近十二个月获取5.87%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、0.37%。

    量化模型1号策略量化绩效评价。

    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年1月12日)共进行了110次换仓。组合累计获得了658.67%,沪深300指数同期累计收益率为224.38%,组合超额收益为293.56%。组合其日胜率62.79%、月胜率81.65%,季度胜率91.89%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。