机器学习与CTA:焦煤趋势结束但基本面尚存

这是机器学习与CTA 周报的第十六篇,机器学习中证500 神经网络策略上周(2018.8.27-2018.8.31)收益2.45%,机器学习商品期货策略收益2.27%,9.3.-9.7 大概率看多的商品是铁矿石,玻璃;大概率看空的商品是焦煤,玉米。机器学习与基本面结合商品策略收益-0.57%,下周看多沥青,看空聚丙烯。

    风险提示:根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。