金工专题报告:海外文献推荐第70期

SmartBeta与多因子组合的最优配置 在价值、动量、质量等维度可以构造很多smart beta指数来给投资者使用,同时也有越来越多的投资者采用多因子策略,我们希望能够在smart beta和多因子策略上做一个融合来达到更好的收益风险比。本文给出了一种标准化的配置方法,在smart beta和多因子策略上进行组合优化来达到更好的收益风险比。

    风险提示:本报告内容基于相关文献,不构成投资建议。