金工专题报告:海外文献推荐

回归模型中的过拟合问题

    本文讨论了多元线性回归模型中的过拟合问题,指出了我们在使用回归模型过程中可能会不自觉采用的一些错误方式,从而导致模型的过拟合。并且作者还为构建合理可靠的回归模型提出了一些推荐的操作方法,例如将相关性较高的自变量进行复合来降低模型的自由度、采用bootstrapping的方法来对模型进行估计以及在模型中加入惩罚项来降低模型的过拟合程度。

    风险提示:本报告内容基于相关文献,不构成投资建议。