人工智能选股周报:今年中证500增强超额12.51%

今年以来XGBoost中证500增强超额12.51%

    自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率为18.50%,超额收益最大回撤为5.06%,信息比率为3.48。今年以来获得绝对收益29.56%,超额收益12.51%。上周模型获得绝对收益0.24%,超额收益-0.11%。

    2019年以来全A选股(沪深300行业市值中性)XGBoost表现最好

    上周沪深300涨跌幅为-0.02%。上周超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型上周获得绝对收益-0.04%,超额收益-0.02%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益3.79%,超额收益1.31%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost,该模型2019年以来获得绝对收益32.61%,超额收益4.38%。2019年以来RankIC均值最高的模型是Stacking,该模型RankIC均值为0.133。

    2019年以来全A选股(中证500行业市值中性)Stacking表现最好

    上周中证500涨跌幅为0.35%。上周1个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是神经网络,该模型上周获得绝对收益0.43%,超额收益0.08%。最近一月超额收益最高的模型是Stacking,该模型最近一月获得绝对收益3.27%,超额收益2.86%。2019年以来超额收益最高的模型是Stacking,该模型2019年以来获得绝对收益29.83%,超额收益12.75%。2019年以来RankIC均值最高的模型是Stacking,该模型RankIC均值为0.133。

    2019年以来沪深300指数内选股XGBoost表现最好

    上周沪深300涨跌幅为-0.02%。上周超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型上周获得绝对收益-0.14%,超额收益-0.12%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益3.13%,超额收益0.65%。2019年以来超额收益最高的模型是XGBoost,该模型2019年以来获得绝对收益29.19%,超额收益0.95%。2019年以来RankIC均值最高的模型是逻辑回归,该模型RankIC均值为0.074。

    2019年以来中证500指数内选股随机森林表现最好

    上周中证500涨跌幅为0.35%。上周超额收益最高的模型是SVM,该模型上周获得绝对收益0.19%,超额收益-0.16%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型最近一月获得绝对收益1.85%,超额收益1.44%。2019年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2019年以来获得绝对收益23.34%,超额收益5.27%。2019年以来RankIC均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC均值为0.1。

    2019年以来中证800指数内选股逻辑回归表现最好

    上周中证800涨跌幅为0.07%。上周1个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型上周获得绝对收益0.16%,超额收益0.09%。最近一月超额收益最高的模型是SVM,该模型最近一月获得绝对收益2.98%,超额收益1.00%。2019年以来超额收益最高的模型是逻辑回归,该模型2019年以来获得绝对收益29.17%,超额收益3.43%。2019年以来RankIC均值最高的模型是XGBoost,该模型RankIC均值为0.089。

    风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。