金融商品套利

    金融商品套利，金融套利模型。在正常情况下，金融商品跨利是在两种不同但紧密关联的期货商品之间进行的。这些金融期货商品间的价格相关关系.由于受同一经济和金融因素影响.在偿还期限以及风险、金融商品套利收益关系上具有一定的可比性.在金融证券的套利活动中。金融商品套利以市政债券与政府长期国库券之间、金融商品套利10年期政府中期国库券与政府长期国库券之间的套利交易最为普遍.

    跨商品套利的案例—市政债券与政府长期国库券之间的套利。金融商品套利此套利形式旨在利用市政债券指数期货合约与政府长期国库券期货合约之间的价差而获利。金融商品套利在具体做法上可以分为以下两种形式: