跨空间套利

    跨空间套利，跨市场套利。跨市场套利是指交易者在一个交易所买人某种合同，跨市场套利同时在另一个交易所卖出同一种合同的交易行为。跨市场套利在实务操作中.该套利交易的主要原则是:如果两个市场均处于牛市，跨市场套利则在涨幅较大的市场买人.跨市场套利而在涨幅较小的市场卖出;如果两个市场均处于熊市，跨市场套利则在跌幅较大的市场卖出，跨市场套利而在跌幅较小的市场买人。

    跨市场套利假设某日IMM跨市场套利月份到期的英伪期货价格是GI3PI - USD 1.474 1，跨市场套利而LIFFE 6月份到期的英镑期货价格是GBPI-USD 1.489 9.套利者在IMM买跨市场套利英价期货.单份合同金翻为62 500英镑.跨市场套利而在LIFFE卖出10份英镑期货，跨市场套利单份合同金顿为25 000英镑，套利者于合同到期前在两个市场同时平仓.跨市场套利平仓价格是GBP1- USD 1.522 3。