二项式期权定价模型例题

    二项式期权定价模型例题，二项式期权定价模型案例。二项式定价模型假设金融资产市场价格变动呈两次分布的形式，二项式期权定价模型也就是在单一时间里，二项式期权定价模型价格变动只存在上升一定幅度或下跌一定幅度两种情况;而上升下跌的概率是呈两次分布的。虽然这种假设过于简单，但二项式期权定价模型它抓住了金融期权定价中的重要因素，所以亦其有重要愈义。

    单一时期二项式定价模型是最简单的一种情况。二项式期权定价模型由于在定价原理上是相通的.因此我们在讨论了单一时期二项式定价模型后，二项式期权定价模型将过渡到两个时期以及比较复杂的时期的二项式定价。