边际风险贡献公式

    边际风险贡献公式，边际风险贡献概念。由于信用计量模型将单一的信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，边际风险贡献而不是孤立地衡量某一信用工具自身的风险，因而，边际风险贡献该模型使用了信用工具边际风险贡献这样的概念来反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用。边际风险贡献绝对边际风险贡献是指在组合中因增加某一信用工具的一定持有量而增加的整个组合的风险(以组合的标准差表示)。

    通过对比组合中各信用工具的边际风险贡献，边际风险贡献进而分析出每种信用工具的信用等级、边际风险贡献与其他资产的相关系数以及其风险暴露程度等各方面因素，边际风险贡献就可以很清楚地看出各种信用工具在整个组合的信用风险中的作用，边际风险贡献最终为投资者的信贷决策提供科学的ht化依据。