斯科尔斯期权定价公式

    斯科尔斯期权定价公式，布莱克舒尔斯期权定价。布莱克一斯克尔斯期权定价的基本思想是:衍生资产的价格及其所依赖的标的资产价格都受同一种不确定因素的影响，期权定价两者遵循相同的维纳过程。如果通过建立一个包含恰当的衍生资产头寸和标的资产头寸的资产组合，期权定价可以消除维纳过程，标的资产头寸与衍生资产头寸的盈亏可以相互抵消.期权定价由这样构成的资产组合为无风险的资产组合，期权定价在不存在无风险套利机会的情况下，期权定价该资产组合的收益应等于无风险利率，期权定价由此可以得到衍生资产价格的布莱克一斯克尔斯微分方程。

    如果期货合约的价格低于上述现货价格与融资成本之和，期权定价那么套利者对期货的争购就会推动期货价格上升，期权定价直到期货的价格等于现货价格与融资成本之和为止。