衡量期权理论主要指标分析

  Rho（ρ，希腊语的第16个字母）是衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，衡量期权理论即市场利率每升跌1%对权利金的影响，是衡量期权理论计量利率变动的风险。衡量期权理论对于深虚值期权，Rho值接近0，而虚值期权会比深虚值期权高。实值期权的Rho＞平值期权＞虚值期权。

  在理论衡量期权理论对于深虚值期权，Rho值接近0，而虚值期权会比深虚值期权高。实值期权的Rho＞平值期权＞虚值期权。定价模型中，利率变动虽然会影响期权的理论价值，但利率是定价变量中最不重要的一项因素。所以，衡量期权理论相对于Delta、Gamma、Theta、Vega而言，Rho仅是敬陪末座。事实上，很少有交易者在意Rho值。不可否认，风险分析确实非常重要。绝大部分交易者之所以在期权交易中遭受失败，经常是由于对风险的性质及管理方法了解不充分。另一方面，有些交易者试图分析每一种可能的风险。在这种情况下，交易者发现自己几乎不能拟定任何的交易决策，因为讲求完美的分析而陷入瘫痪。这类衡量期权理论交易者过度忧虑风险，不论他们多么了解期权，还是担心交易不能获利。一旦交易者进场，就必须承担某种程度的风险。虽然交易者可以借着这些Delta、Gamma、Theta、Vega值等数据来识别风险，但衡量期权理论风险不会因此而消失。对于明智的交易者而言，这些数据可以帮助他预先做成一项决策：哪些风险可以接受，哪些不能。