跨品种套利案例

    跨品种套利跨品种套利案例指利用两种或三种不同的、但相互关联的商期货跨品种套利品之间的期货合约价格差异进行套利.即同时买人或卖出某一交荆月份的相互关联的商品期货合约.以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

 

    由于不同期货品种对市场变化的敏感度不同，交易者根据对它们发展趋势的预侧，可以选择做多头或空头交易。跨品种套利策略中的资产间具备一定程度的相关关系，这种关系来源于上市品种间的相互替代性或因处于同一产业链受成本和收益约束.跨品种套利正是利用这种相关性在不同合约分别做多和做空，以期在有利时机对冲所持有的合约获利。

 

    跨品种套利具有三个特点:套利组合中资产品质不同.不能以实物交割的方式平仓;资产间的相关性对套利策略的成功与否更为重要;不存在无风险套利的可能.套利的收益率也无法在策略制定时确定。

 

跨品种套利案例，期货跨品种套利更新时间:2018-05-16 15:55:54