中国银行业CEO季刊：点数成金 规模化大数据应用

六大趋势

    在六大趋势的交织下，银行、特别是其风险管理团队，亟需进行深度系统性的数字化变革。前四项趋势将影响银行的各个方面：客户要求提高，期待增多，竞争压力加大，成本控制增强和新兴的生态圈交付模型。其他两大趋势重点影响风险管理部门：新兴风险种类出现且在不断演变，同时监管的广度和深度在不断扩展。

    客户要求提高，期待更多

    未来，客户在选择银行服务时，比较对象不再是其他银行，而是众多以客户为中心的技术公司所提供的一流客户体验。而这种体验提高了客户在整个服务过程中的期望值（在体验一个产品或服务之前、过程中、以及之后的全渠道用户体验）。一位首席风险官以下面这个故事为例，做了解释。在完成了抵押贷款业务的数字化转型后，银行邀请了一位客户，并在高管层面前进行了第一笔交易。交易进展非常顺利，该客户仅用了不到5分钟就通过了贷款申请。这次数字化转型后，该银行会成为业界的领军者，银行高管对此感到十分满意。

    他们问客户感觉如何，客户回答：“还行。”在投入了这么多精力，并且准时、未超预算地完成任务之后，这样的回答实在让人泄气。他们问为什么仅仅是“还行”，客户说：“是挺好的，不过相比在亚马逊上购物，实在是太复杂了，而且现在钱还没到账。”

    众多移动设备上直观的页面让客户可以轻松操作，可视化的数据也能满足他们的需要。相当多的用户从简单的操作中获益。去年，在苹果产品的网上销售中，65岁以上人群的支出约高于25到341岁人群支出的20%。同时，客户获得了越来越多的私人定制服务，这些服务能够愈加精准地预判客户的需求。这一点对客户而言很重要：一项调查显示，在接受过定制化服务的消费者中，60%的人认为该项服务显著影响了他们的购买行为2。而且满足客户需求的速度越来具有即时性；在时尚技术公司Rent the Runway，30%的订单当天即可制作完成。

    随着数字化体验逐渐提升，消费者更加想要无缝的体验。主动寻找金融产品的客户渐渐减少。客户转而在有需求时寻求帮助。个人和公司客户都有这样的趋势。而且这类期待一直在提高，前面那家“5分钟办理抵押贷款”的银行也是在付出代价之后才认识到了这一点。

    在为银行客户打造良好、稳定体验的过程中，为保证底层流程无缝切换，不产生延迟或不需要客户处理大量文书工作，风险管理是其中的关键考量。风险管理有助于确保这些流程能帮助客户快速做出决定，并且可以在客户意识到之前识别出经过风险分析过的用户需求。

    市场竞争压力加大

    由于各类提供成熟的数字体验和更多产品的机构涌现，银行的竞争压力逐渐加大。这些压力来自经过数字化变革后的现有银行，采用数字化策略拓宽营业范围的小银行，以及高歌猛进的金融科技企业和非银行借贷机构，其中科技公司尤为突出。

    我们的调查显示，领先银行在推进大规模数字化变革中投入了其10%以上的营收。这些投资使得银行在改造其技术架构和操作模式的同时，可以重塑关键的客户体验，并打造数据和分析能力。大型银行中，汇丰银行推出了一项功能，可以在2分钟内决定是否向中小企业发放3万英镑以下的贷款。

    许多“天生的”金融科技公司正在吸引银行客户。他们不受传统架构和银行监管影响，通过敏捷的开发来快速打磨其产品，以满足传统银行客户的需求。而且大体上，他们具有显著的成本优势。我们的研究显示，这些数字化颠覆者的成本收入比在33%左右，而现有银行为55%。

    非银行机构也开始通过建立在线借贷平台来参与竞争，这也逐渐拉开了银行与客户的距离。比如阿里巴巴起初为一个电商平台，在2014年创立数字化的网商银行，为中小企业提供金额在3000美元左右的贷款。现在它的贷款总额已经超过120亿美元。比如大众汽车银行（Volkswagen Bank）等聚焦细分市场的小众银行也在进行线上发展，并且增加了其产品种类。

    对于银行而言，竞争压力意味着市场份额和利润率的下降。风险管理通过提高选择客户的精确度来弥补这些损失。同样重要的是，风险管理可以实现前面讨论的卓越客户体验，以及提高做出即时决策的速度，从而给银行带来获得并维持客户的竞争优势。调查中30％的全球系统重要性银行（G-SIB）受访者认为，在未来3到5年内，信贷处理时间将减少50％至75％。在许多情况下，信贷处理时间还将下降更多，会出现现场决策和立即支付贷款的情况。我们稍后会讨论其中的一些案例。

    经济增长放缓和持续的成本压力

    在后危机、缓慢增长和低利率环境下，特别是在监管限制的情况下，成本控制对银行来说更加重要。资产负债表上的压力是全球性的。

    自2010年以来，欧洲银行的净资产收益率从6.5％降至3％。而在2016年，全球银行业的净资产收益率仅略低于10％6——相当于资本成本或接近该成本，原因不仅是低增长和发达经济体长期的低利率水平，还有新兴经济体信贷周期逐渐下行。预计未来几年这一艰难的宏观经济环境将对银行利润构成压力。

    成本压力还表现在裁减全职员工方面，包括风险管理的全职员工。

    图1显示，近40％的调查受访者预计将在未来三到五年内减少风险管理部门全职员工的数量，而只有不到20％的调查受访者预计会增加。

    新兴的生态圈交付模式

    金融科技公司（例如欧洲的Kabbage）和行业实用工具（如GCD）为银行提供了加速向数字风险管理转型的方法。事实上，金融科技公司筹集的总资金（约38亿欧元）中，有62％流向了愿意与银行合作的金融科技公司。

    与此同时，63％的北美受访者正在寻求实用工具来应对监管趋严。

    一些新的尖端金融科技技术解决方案，包括基于云的交易和风险分析解决方案，借助人工智能和机器学习的反欺诈解决方案，以及利用算法来对收债人和债务人行为进行配对，从而实现对不良贷款的智能收集。70％的受访者认为，金融科技将帮助银行实现风险管理的数字化，从而降低操作风险损失，改善资产负债管理（ALM）中的流动性管理，风险压力测试，新兴风险识别以及风险组合监控和管理。

    与此同时，行业平台商可以为合规部门开发共享解决方案（例如，网络安全、模型验证和第三方供应商管理），银行因此可以释放出资源进行优先级更高的计划。30%的受访者计划利用行业平台公司和合作伙伴来应对严监管，而60%的北美公司计划这样做。

    不断演变的新风险类别

    风险团队正在投入更多精力来识别和减轻新兴风险，包括因数字渠道应用普及、数字资产风险暴露增加、分析法的兴起以及日益互联的业务而不断演变的新风险。受访者指出，许多不断演变的风险“并非真正的新风险”，而是由于数字化带来的结构性变化而增加的风险。这里讨论的风险包括网络风险、模型风险和“传染”风险。

    网络风险是指由于滥用和盗窃知识产权或业务中断而造成的损失和损害。对于风险部门负责人来说，这是主要的新兴风险。因为银行持有大量数据，一旦遭到入侵，造成数据泄露，将带来巨额成本。根据一项研究，1万条数字泄露事件的成本为190万美元，5万条数字泄露事件的成本高达630万美元7。显然，正如最近涉及数亿用户的入侵事件所显示的，这些数字只会上升。与此同时，数据泄露往往涉及数百万条记录。这种风险不太可能消失。风险团队将需要防范自身的网络风险，并建立示范性的数据恢复能力。

    模型风险是指由于错误使用模型、使用有缺陷的模型、错误或过时的假设或基础数据问题而导致的损失。随着模型越来越多地嵌入到业务流程中，大型机构的模型数量每年增长10%到25%8。而且模型变得越来越复杂，适当地管理模型风险至关重要。一家全球银行的损失超过50亿美元，部分原因是风险价值模型存在缺陷、操作人员缺乏建模经验、缺乏回溯测试和操作问题导致风险度量不准确。

    此外，随着银行构建更多的模型，它们有时会自动执行实际上需要人类判断的决策。由于模型带来的风险越来越大，模型风险管理已成为风险活动的重要组成部分。模型风险管理近年来发展迅速，预计还将继续增长9。

    传染风险是指一个实体的负面事件蔓延到其他实体，并导致整个金融系统蒙受财务损失。由于自动化和数字化流程在业务处理上的便捷性，业务的互联性正在增强。这带来了重大风险，因为价值链某个环节的失败很容易波及整个行业。金融体系中的传染风险一直是监管机构关注的一个关键问题。

    虽然并非所有这些风险都是新出现的，但其出现速度、日益提高的重要性以及其影响的多变性已经发生了根本性的变化。如果不充分利用技术，就无法在早期识别出这些风险，并提出有效的缓解方法。

    监管广度和深度增加

    2008年金融危机后，全球监管趋严。目前看来也没有减弱的趋势，尽管可能会有一些监管放松的特例。从危机爆发到2015年，巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）定稿的出版物累计增加了约30倍10。社会现在期望政府确保“大到不能倒”的局面不再出现。同时，监管机构更频繁地通过银行在国内和国际上监管非法融资。

    这些新增的监管规定涵盖了许多领域，包括监管方面，例如《对内部模型和监管审查和评估过程的针对性审查》（Targeted Review ofInternal Models）11、系统性风险和对其进行衡量的压力测试、《巴塞尔协议III》（Basel III），数据保护方面例如《一般数据保障条例》（General Data Protection Regulation，简称GDPR）和欧盟支付服务修订法案（PSD2）。监管范围正在扩大，并对非金融风险和风险文化等领域进行了额外的审查。事实上，几乎每家参与的银行都被要求解决并缩小其在应对非金融风险方面的差距。

    某些监管规定（如GDPR和PSD2）的范围和影响直接推动了数字化的需求。例如，在为GDPR做准备时，银行可以采取必要的步骤来进一步增强其数字化能力，如采用复杂的技术来管理客户主数据12。与此同时，银行需要利用数字化手段，以便在PSD2和开放银行的范围内成功运营，并与高度数字化的非金融公司竞争。由于这些规定，这些公司现在可以捕捉到与客户前端互动的重要数据。

    在我们的调查中，30%的受访者表示，在过去5年里，风险监管成本增加了50%以上。此外，46%的受访者预计未来5年，成本将继续上升，不过他们预计增幅不到目前水平的50%。

    考虑到监管的加强与不断上升的成本压力，银行确实任务艰巨。确保流程合规要容易得多，而且可能只有通过数字化才能实现。同样，只有彻底实现数字化，才能将建立一个无处不在的控制框架，及时有效地监控银行行为以及防止监管罚款的成本控制在可接受的范围内。事实上，数字化和分析是应对不断扩大的监管压力的最佳工具。